Мой опыт торговли фьючерсами на товары и опционы на кукурузу

Кукуруза — хороший рынок для начинающих! Вот несколько ценных советов и примеров, взятых из реального торгового опыта.

Кукуруза — отличный рынок для фьючерсов и опционов. Так много новичков учатся торговать товарами. Поля низкие; обычно около 1000 $. Полный контракт на кукурузу составляет 5000 бушелей и составляет около 15 000 долларов США по сегодняшним ценам 3 доллара за бушель. Изменение от 3 долларов США до 3,50 долларов США за бушель составляет 2500 долларов США прибыли или убытка.

Взрыв этанола повысил интерес к рынку фьючерсов на кукурузу. Кроме того, кукуруза только что присоединилась к электронной параллельной торговле на CBOT. Торговля с ямами. Ликвидность высокая, очень высокая. Это означает, что транзакции легче выполнять, что приводит к снижению затрат на вход и выход. Вы редко получаете плохую кукурузную начинку, потому что текучесть очень высока. Промах на рынке кукурузы обычно небольшой. Даже «на рынке» исполнения стоп-лосса в целом схожи с ценой ордера.

Соя и пшеница гораздо более летучие, чем кукуруза. Многие трейдеры покупают два фьючерса на кукурузу или опционы, в отличие от одного контракта на бобы или пшеницу. На бычьем или медвежьем рынке все зерна имеют тенденцию меняться в одном и том же основном направлении. Задача состоит в том, чтобы выбрать сильнейшего или слабого из группы. Одним из методов является тщательное изучение последней серии донышей сои, соевого масла, соевого шрота, пшеницы и кукурузы. Самый сильный пункт в группе покажет серию более высоких оснований, в то время как самый слабый покажет серию более низких оснований в этой нижней формации. Вы бы купили сильнейшего на бычьем рынке. И наоборот, поменяйте местами и найдите самые слабые, чтобы иметь ряд более низких пиков. Это тот, который продает короткие.

Рынок кукурузы вращается вокруг прогнозов погоды и урожая. Эти отчеты задают темпы долгосрочных тенденций на рынке кукурузы. Часто есть большие скачки цен, когда есть тезисы. Отчет о торговле может быть системой сам по себе, потому что отчеты иногда вызывают взлеты и падения. Если у вас большая прибыльная позиция, обычно целесообразно получить частичную прибыль, прежде чем публиковать свой отчет об урожае. Это потому, что новости обычно подтверждают то, что уже есть на рынке. Сложные инвесторы обычно уходят рано, чтобы уменьшить свою подверженность.

Продавайте кукурузные опционы для больших колосьев и вознаграждайте себя завышенными ценами. Это потому, что средний продавец опционов паникует экстремальными движениями. Много раз я размещал заказы на продажу своих зерновых изделий перед открытием. Когда признаки разрыва открытия намного больше, чем ожидалось, цена открытия может быть преувеличена, что приводит к гораздо лучшему заполнению. Если вы правы, и рынок пойдет в другом направлении, эти высокие премии исчезнут. Спустя несколько дней цены на фьючерсы могут фактически вырасти, тогда как опцион будет ниже, потому что новость уже доступна. Высокие ожидания и неопределенность создают высокие бонусы для вариантов. Унылое действие без сюрпризов означает низкие премии. Когда происходят лимитные изменения, параметры также будут значительно завышены в значении бонуса.

Кукуруза тратит годы на консолидацию. Это дает вам прекрасные возможности для торговли покрытием. Остерегайтесь ложных ценовых разрывов, но будьте готовы к реальным разрывам, которые могут вызвать панику среди трейдеров. Годы самоуспокоенности сделают большинство трейдеров ленивыми и не осознают, что реальные изменения происходят.

Многие трейдеры будут покупать фьючерсы и опционы вовремя. Это может быть неуместно. Ожидаемый трафик может возникнуть в краткосрочной перспективе. Фьючерсы и опционы на кукурузу с задержкой во времени могут остаться неизменными или, что еще хуже, фактически пойти против вас. Выберите достаточно времени, но не слишком много. Недавно кукурузные опционы на кукурузу за 4,00 доллара были оценены в 500 долларов, а цены на кукурузу 4 декабря — 4,00 — 1150 долларов. Рынок быстро оживился. Варианты 07 стоили 1800 долларов, а 08 — 2000 долларов. Другими словами, 2007 год вырос на 360%, а в 2008 году увеличился на 173%. Как видите, в данном конкретном случае он окупился, чтобы купить более дешевый вариант захода на посадку. Кроме того, опционные и фьючерсные контракты почти всегда имеют лучшую ликвидность.

Вот как я ищу возможности на рынках кукурузы: во-первых, я генерирую прогноз TimeLine, который показывает сильное движение кукурузы вверх или вниз. Временная шкала основана на временных циклах и других заранее запрограммированных шаблонах. Затем я определяю, должно ли движение быть неопределенным, модным и как долго. Это помогает нам сосредоточиться на возможных фьючерсах / опциях направления или опциях записи в диапазоне и даже опциях написания трендов.

Затем я использую автоматизированное программное обеспечение для поиска лучших 1600 стратегий на основе ожидаемого рыночного трафика. Я сравниваю эти варианты с комбинациями опционов с фьючерсами и комбинациями опционов. В какой-то момент я найду компромисс между риском, прибылью и простотой в одной или двух стратегиях. Оглядываясь назад, всегда есть лучшая стратегия, которую мы могли бы использовать. Помните об этом, когда сужаете свой выбор. После завершения мы хотим иметь одну или две потенциальные совместные транзакции. Мы называем несколько избранных «транзакциями с высокой вероятностью и низким риском».

Помните, что планирование торговли — это больше, чем просто разработка прогноза. Рынок может двигаться, как и ожидалось, но мы все еще можем проиграть, выбрав не те коммерческие автомобили. Выбирайте правильные транспортные средства и стратегии, которые позволят нам оставаться на рынке без чрезмерного страха, но все же несут рассчитанный риск.

НАМ НУЖНО взять на себя рассчитанный риск, иначе рынок не будет платить нам за наши услуги. Кроме того, транспортное средство должно проехать достаточно далеко, чтобы получить прибыль без покрытия расходов на безопасность. Чрезмерная защита (избежание риска) может принимать форму опционных бонусов, слишком близких ордеров стоп-лосс и преувеличивать со сложными стратегиями спреда. Приспособление прогноза к стратегии является важным навыком для достижения успеха в торговле товарами.

Удачной торговли!

Существует значительный риск фьючерсов и опционов на убытки, которые могут не подходить для всех типов инвесторов. Следует использовать только рисковый капитал.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *